퇴직연금 계죄 월말 리밸런싱

처음에는 레이달리오의 올웨더 포트폴리오랑 비슷하게 주식, 채권 ETF로 일정비율 유지하다가,

그닥 흡족하지 않아서, 모멘텀 전략들 중에서 가장 이해하기 간단한 걸 적용해보고 있어요.

(1개월수익률x12)+(3개월수익률x4)+(6개월수익률x2)+(12개월수익률) = M-score

연수익률의 평균값을  M-score라고 이름붙이고, 매달 말일에 확인해서

후보자산군들 중에 M-score가 높은 상위 3~4개로 70%를 채웁니다.

(그리고 일반계좌에서의 매매 비중에도 참고합니다)

30%는 퇴직연금계좌 특성 상 안정자산으로 채워야해서,

채권이 흐름이 좋을 땐 채권ETF로 채웠었다가 요즘은 달러단기채ETF로 채우고 있어요.

2월 말 기준으로 M-score 계산하면 이렇구요.

(국장때문에 세자리수의 미친 값이 나오는 요즘😜)

1. KODEX 모멘텀주랑 200TR은 비교해서 좋은거 하나만 넣음.

2. 원래 세운 규칙대로라면 코스닥150을 20%로 넣어야 맞는데 지난달까진 어쩌다 한번 튄걸까 싶어 10%만 넣었는데, 20%로 올려야 할 것 같네요.

3. 아시아TOP50도 추세가 괜찮아서 작년 연말부터 추가되어 있고

4. 금이 상대적으로 좀 밀리네요. 10%로 낮출까 고민.

1월 말 점검 시, 이미 상대적 순위에서 나스닥도 S&P도 너무 밀려서,

숫자가 말해주는대로 갖고 있던 미국ETF 전액 매도했는데,

이번달까지 지켜보니 그때 기분이 아니라 숫자가 지시하는대로 하길 잘했다 싶은 부분.

정말 국장도 못미더워, 중국도 싫어 이렇게 못하시겠다면 

나스닥,슨피보다는 KODEX MSCI선진국 - 이게 훨 나은 지금입니다.

이 전략 세워놓고, 과거 2,3년 백테스팅 해봤을 때

시기별로 비중 줘야할 자산들을 잘 알려주긴해서 믿고 적용해보고 있어요.

작년 봄 증시 회복기에 코스피 들어가야한다고도 알려주고,

작년 가을 금 사야한다고도 알려주고

올해 초 미국장 떠나라고도 알려준 추세선들입니다.

API로 가격정보 불러와서 계산까지 자동화해두어서,

리밸런싱 고민하는 시간이 몇분밖에 걸리지 않기때문에,

들이는 노력대비해서 수익률이 만족스러운 전략이에요.

**그런데 한가지 쌔한 기분이 드는건,

미국증시의 경우 수비자산인 단기채나 미국채보다도 모멘텀이 뒤쳐지기 시작합니다.

뭔가 큰거 오기 전에 이랬어서,

적당히 고만고만한 수준에서 1,2,3등이면 다 팔고 도망가는게 계획이었는데,

국장을 아직은 놓을수가 없네요 😂

ETF로 포트폴리오 짜시는 분들 참고하시라고 올려봅니다.